QUICK FUND RISK(QFR)(くいっくふぁんどりすく(きゅーえふあーる))

QUICK FUND RISK(QFR)(くいっくふぁんどりすく(きゅーえふあーる))

分類:投資信託

QUICKが2001年8月から毎月算出、公表する投資信託のリスク階級指標。

略称の「QFR」の呼び方で公表される場合もある。

投信の価格変動リスク(過去の価格変動の度合い)をTOPIX(東証株価指数)との相対評価で表す。

国内投資の代表的な指標であるTOPIXの価格変動リスクと比較することで、個々の投信の価格変動の大きさが、感覚的に理解しやすくなっている。

評価はリスク最小を意味する「QFR1」からリスク最大の「QFR5*」までの6段階に分類される。

例えば、リスク値がTOPIXの3分の1以下の投信は、「QFR1」に分類。

「QFR」分類基準

QFR1 TOPIXのリスク値の3分の1倍以下。

QFR2 TOPIXのリスク値の3分の1倍より大きく、3分の2倍以下。

QFR3 TOPIXのリスク値の3分の2倍より大きく、1倍(TOPIXと同じ)以下。

↑  TOPIX ↓

QFR4  TOPIXのリスク値の1倍より大きく、3分の4倍以下。

QFR5  TOPIXのリスク値の3分の4倍より大きく、2倍以下。

QFR5* TOPIXのリスク値の2倍より大きい。

TOPIXは「QFR3」に分類されるが、リスク値は「QFR3」と「QFR4」の境目に位置する。

評価対象となるファンドは、4カ月以上の運用実績のある追加型株式投資信託。 なお、元本確保型のファンドなど、一部のファンドについては評価対象外となる場合がある。