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一般的に、モダンポートフォリオ理論のことをいう。最適なリスク管理を数学的に分析する為の考え方。

リスクとリターンのトレードオフのなかで、「どのような選択をおこなうべきか」、「どのようにリスク管理をおこなうのか」、「そのコストをどのように評価するのか」ということなどを示すものである。