ロー(ろー)

ロー(ろー)

分類:分析・指標

オプション取引のリスク管理指標(リスクファクター)の一つで、金利の変化により、オプション価格(プレミアム)がどれだけ変化するかを表す指標。短期金利1%の変化に対するオプション価格の変化で表す。

【計算式】

ロー=オプション価格の変化額÷短期金利の変化幅