セータ(せーた)

セータ(せーた)

分類:分析・指標

オプション取引のリスク管理指標(リスクファクター)の一つで、満期までの残存日数の減少により、オプション価格(プレミアム)がどれだけ減少するかという指標。

【計算式】

セータ=オプション価格の変化額÷残存日数の減少

一般に残存期間が短くなるほど時間的価値の減少が大きくなり、セータも大きくなる。