HFRXグローバル・ヘッジファンド・インデックス(えいちえふあーるえっくすぐろーばるへっじふぁんどいんでっくす)

HFRXグローバル・ヘッジファンド・インデックス(えいちえふあーるえっくすぐろーばるへっじふぁんどいんでっくす)

分類:インデックス

ヘッジファンドの代表的な指数であり、通称、HFRX指数と呼んでいる。HFR(ヘッジファンド・リサーチ)グループが作成し、2003年3月末から公表している。HFR社は、1993年に設立された米国最大手のヘッジファンド調査会社。同社が提供するデータおよびヘッジファンド指数その他のサービスは、世界の年金・機関投資家などの間で幅広く使用されており、実質的な業界標準となっている。

HFRX指数は、複数の戦略を代表するヘッジファンドから構成され、四半期ごとに選定やリバランスを行う。2011年9月までは、「CBアービトラージ戦略」「破綻証券戦略」「株式ロングショート戦略」「株式マーケットニュートラル戦略」「イベント分析戦略」「マクロ戦略」「合併アービトラージ戦略」「相対価値戦略」の8分類だったが、現在は「株式ロングショート戦略」「イベント分析戦略」「マクロ戦略」「相対価値戦略」またはそのサブカテゴリーで分類されている。